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書名　：クレジット・デリバティブ　モデルと価格評価　
著者　：フィリップ　Ｊ．シェーンブッハー
出版者：東洋経済新報社
出版年：2005年
分類：BU338.1
形態：図書
◎本のあらすじ
クレジット・デリバティブを評価するモデルについて知ることには、複雑にみえる問題をより本質的な問題に置き換えて評価したり、さまざまな金融商品の価格間の裁定取引を排除したり、複数の取引に伴うリスクを把握するなど、さまざまなメリットがある。しかし、現在、取引されているクレジット・デリバティブは多種多様であり、適切なモデルも、場合によって当然異なってくる。本書では、ＣＤＯやＣＬＯの評価モデル、回収リスクの評価モデルから、信用格付けモデル、企業価値に基づくクレジット・リスク・モデル、また今後最も有望視されているコピュラ関数を用いたモデルなど、さまざまなモデル化手法を取り上げ、それぞれの長所・短所を詳細に解説している。
◎目次
第１章　イントロダクション
第２章　クレジット・デリバティブ―概観とヘッジに基づく価格評価
第３章　クレジット・スプレッドと債券価格に基づく評価
第４章　数学の準備
第５章　高度なクレジット・スプレッド・モデル
第６章　回収率のモデル化
第７章　強度モデルの実装
第８章　格付けに基づくモデル
第９章　企業価値に基づくモデル
第１０章　デフォルト相関モデル
◎著者紹介
望月 衛
京都大学経済学部卒業、コロンビア大学ビジネス・スクール修了。大和証券（株）を経て、大和証券投資信託委託（株）審査部で投資信託のリスク管理、およびデリバティブの評価・分析等に従事。ＣＦＡ、ＣＩＩＡ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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所蔵

所蔵件数は1件です。

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No.所在場所置き場所分類図書記号巻冊記号資料コード形態状態禁帯
1橋本図書館書庫BU338.1 24604894図書在架

詳細情報

名称書誌情報
書名 ｸﾚｼﾞﾂﾄ ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｲﾌﾞ
クレジット・デリバティブ
副書名 ﾓﾃﾞﾙ ﾄ ｶｶｸ ﾋﾖｳｶ
モデルと価格評価
著者名１ ｼｴ-ﾝﾌﾞﾂﾊ- ﾌｲﾘﾂﾌﾟ J.
フィリップ　Ｊ．シェーンブッハー／著
著者名２ ﾓﾁｽﾞｷ ﾏﾓﾙ
望月　衛／訳
出版者 ﾄｳﾖｳｹｲｻﾞｲｼﾝﾎﾟｳｼﾔ
東洋経済新報社
出版年 2005
ページ 514P
サイズ 22
ＩＳＢＮ 978-4-492-71168-2　(4-492-71168-6)
価格 0005600
内容紹介 クレジット・デリバティブを評価するモデルについて知ることには、複雑にみえる問題をより本質的な問題に置き換えて評価したり、さまざまな金融商品の価格間の裁定取引を排除したり、複数の取引に伴うリスクを把握するなど、さまざまなメリットがある。しかし、現在、取引されているクレジット・デリバティブは多種多様であり、適切なモデルも、場合によって当然異なってくる。本書では、ＣＤＯやＣＬＯの評価モデル、回収リスクの評価モデルから、信用格付けモデル、企業価値に基づくクレジット・リスク・モデル、また今後最も有望視されているコピュラ関数を用いたモデルなど、さまざまなモデル化手法を取り上げ、それぞれの長所・短所を詳細に解説している。
件名 オプション取引　スワップ取引　信用

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